- Líneas de investigación
Métodos matemáticos en finanzas, Economía matemática, Juegos cooperativos con utilidad transferible.
Palabras clave: Ausencia de arbitraje, medidas de martingala, integración
de mercados
Multiplicadores de Lagrange, problemas duales
Funciones de utilidad, representabilidad de preferencias
Juegos TU, core-center, algoritmos para juegos coalicionales
- Publicaciones
- Libros
- Juegos cooperativos con utilidad transferible usando MATLAB:
TUGlab. Miguel Mirás y Estela Sánchez. Servizo de
Publicacións da Universidade de Vigo, Vigo (2008).
[Datos]
- Tesina de licenciatura
- Dinámica no lineal y aplicaciones del intervalo Miguel
Mirás. Universidad de Santiago de Compostela. Junio de 1989.
[Datos]
- Tesis doctoral
- Medición de los niveles de eficiencia en los mercados
de capitales. Aplicaciones a los mercados imperfectos y a la integración
de mercados Miguel Mirás. Universidad de Vigo. Junio de
2000.
[Datos]
- Artículos publicados
- On the measurement of financial market integration. Balbás,
A., Mirás, M., and Muñoz-Bouzo, M.J. Revista
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
92, 4 (1998), 337-348.
[Resumen (PDF)]
- A note on Lagrange multipliers in the multiple constraint case.
Manuel Besada, Miguel Mirás. Economics
Letters. 75, 1 (2002), 141-145.
[Resumen (PDF)]
- Existence of smooth utilities on Banach lattices. Manuel
Besada, Javier García, Miguel Mirás y Carmen Vázquez.
Journal
of Mathematical Economics. 37, 1 (2002), 41-47.
[Resumen (PDF)]
- Projective system approach to the martingale characterization
of the absence of arbitrage. Balbás, A., Mirás, M.,
and Muñoz-Bouzo, M.J. Journal
of Mathematical Economics. 37, 4 (2002), 311-323.
[Resumen (PDF)]
- Herramientas informáticas de cálculo y representación
gráfica para juegos TU. Mirás, M. y Sánchez,
E. La Gaceta de la RSME.
13, 1 (2010), 89-108.
- Generalized marginal rate of substitution in multiconstraint consumer's
problems and their reciprocal expenditure problems. Manuel Besada,
Javier García, Miguel Mirás y Carmen Vázquez. SERIEs.
2, 3 (2011), 401-421.(doi:10.1007/s13209-011-0037-8)
[Resumen (PDF)]
- Monotonicity of the core-center of the airport game. González Díaz, J., Mirás Calvo, M., Quinteiro Sandomingo, C. and Sánchez Rodríguez, E. TOP 23, 3 (2015), 773-798
(doi: 10.1007/s11750-014-0358-4).
- Airport games: The core and its center. González Díaz, J., Mirás Calvo, M., Quinteiro Sandomingo, C. and Sánchez Rodríguez, E. Mathematical Social Sciences 82 (2016), 105-115
(doi: 0.1016/j.mathsocsci.2016.04.007).
[Texto completo]
- Monotonicity implications for the ranking of rules for airport games. Mirás Calvo, M., Quinteiro Sandomingo, C. and Sánchez Rodríguez, E. International Journal of Economic Theory 12, 3 (2016), 379-400.
- Documentos de trabajo y artículos pendientes de
publicación
- Projective system approach to the martingale characterization
of the absence of arbitrage. Balbás, A., Mirás, M.,
and Muñoz-Bouzo, M. J. Working paper Universidad Carlos III de
Madrid 01-15. Business Economics Series 05. (March 2001).
[Resumen (PDF)]
- On the core of an airport game and the properties of its center. González Díaz, J., Mirás Calvo, M., Quinteiro Sandomingo, C. and Sánchez Rodríguez, E. Reports in Statistics and Operation Research, University of Santiago de Compostela. 14-01. (2014), 1--32.
- Programas informáticos desarrollados
- Comunicaciones y ponencias en congresos
- Medición de las oportunidades de arbitraje en los mercados
financieros con precios de venta menores que los de compra. Balbás,
A., Mirás, M. III Encontro de Xóvenes Investigadores Galegos
de Análise Económica. Universidade de Vigo. Julio de 1997
- Lagrange multipliers and duality with several constraints: A note
on a paper by Christian E. Weber. Besada, M., Mirás, M. VII
Encontro de Novos Investigadores de Análise Económico. Universidade
de Santiago. Julio de 2001
- Projective system approach to the martingale characterization of the
absence of arbitrage. Balbás, A., Mirás, M., and Muñoz-Bouzo,
M. J. IX Foro de Finanzas. Universidad Pública de Navarra. Noviembre de
2001
- A duality approach to maximizing utility under several constraints.
Besada, M., Mirás, M. XXVI Simposio de Análisis Económico.
Universidad de Alicante. Diciembre de 2001
- Medidas estocásticas de arbitraje en mercados financieros.
Balbás, A., Mirás, M., and Muñoz-Bouzo, M.J. Congreso
de la Real Sociedad Matemática Española
RSME2002. Puerto de la Cruz (Tenerife). Enero de 2002
- Martingale characterization of the absence of arbitrage in a projective
systems setting. Balbás, A., Mirás, M., and Muñoz-Bouzo,
M. J. 5th Conference of the Swiss Society for Financial Market Research.
Basilea (Suiza). Marzo de 2002
- Extending the martingale characterization of the absence of arbitrage.
Balbás, A., Mirás, M., and Muñoz-Bouzo, M. J. 6th International
Congress on Insurance: Mathematics and Economics. Lisboa (Portugal). Julio
de 2002
- Influencia de las fases de la Luna en los nacimientos: hechos y creencias.
David Mirás, Miguel Mirás, Belén Sánchez y Estela
Sánchez. VI Congreso Galego de Estatística e Investigación
de Operacións. Vigo. Noviembre de 2003.
- Sensitivity analysis in multiple constraint utility maximization and
expenditure minimization problems. Manuel Besada, Javier García
Cutrín, Miguel Mirás y Carmen Vázquez. 7th SAET Conference
on Current Trends in Economics. Parador de Baiona. Junio-Julio de 2005.
- TUGlab: A Matlab-based platform for teaching TU-games theory.
Miguel Mirás y Estela Sánchez. I Congresso de Estatística
e Investigaçao Operacional da Galiza e Norte de Portugal e VII Congreso
Galego de Estatística e Investigación de Operacións.
Guimaraes (Portugal). Octubre de 2005.
- TUGlab: A cooperative game theory toolbox. Miguel Mirás
y Estela Sánchez. International Congress of Mathematicians. Madrid.
Agosto de 2006.
- Consideraciones histórico-didácticas relativas a un
ensayo de Alan M. Turing sobre el Teorema Central del Límite.
Miguel Mirás. IX Congreso Galego de Estatística e Investigación
de Operacións. Ourense. Noviembre de 2009.
- The core-center of the airport game.
González Díaz, J., Mirás Calvo, M., Quinteiro Sandomingo, C., Sánchez Rodríguez, E. Congreso de la RSME 2013. Santiago de Compostela. Enero de 2013.
- Properties of the core-center allocation for airport games.
González Díaz, J., Mirás Calvo, M., Quinteiro Sandomingo, C., Sánchez Rodríguez, E. 9th Spain-Italy-Netherlands Meeting on Game Theory (SING9). Vigo. Julio de 2013.
- On the core-center of bankruptcy games.
Mirás Calvo, M., Quinteiro Sandomingo, C., Sánchez Rodríguez, E. 10th Spain-Italy-Netherlands Meeting on Game Theory (SING10). Cracovia (Polonia). Julio de 2014.
- On the others monotonicity properties of airport games.
Mirás Calvo, M., Quinteiro Sandomingo, C., Sánchez Rodríguez, E. 10th Spain-Italy-Netherlands Meeting on Game Theory (SING10). Cracovia (Polonia). Julio de 2014.
- Computing the stable allocation that compensates utopia payoffs in bankruptcy games.
Mirás Calvo, M., Quinteiro Sandomingo, C., Sánchez Rodríguez, E. EUCE Libon Meetings 2014. Game Theory and Applications. Lisboa (Portugal). Noviembre de 2014.
- Monotonicity properties and ranking of rules in airport problems. Mirás Calvo, M., Quinteiro Sandomingo, C., Sánchez Rodríguez, E. EUCE Libon Meetings 2014. Game Theory and Applications. Lisboa (Portugal). Noviembre de 2014.
- The core-center of a bankruptcy game. Mirás Calvo, M., Quinteiro Sandomingo, C., Sánchez Rodríguez, E. 15th SAET Conference on Current Trends in Economics. Cambridge (Inglaterra). Julio de 2015.
- On the faces of the core of a balanced game. Mirás Calvo, M., Quinteiro Sandomingo, C., Sánchez Rodríguez, E. 15th SAET Conference on Current Trends in Economics. Cambridge (Inglaterra). Julio de 2015.
- Cursos y conferencias impartidos
- Matemáticas en Wall Street: la fórmula de Black-Scholes.
Ponencia sobre Matemáticas y Economía dentro del curso "Conexións
matemáticas" [Tríptico].
Centro de formación e recursos de Lugo (Xunta de Galicia). 25 de
abril de 2002.
[Resumen (PDF)]
- ¿Se puede medir el arbitraje en los mercados financieros?.
Conferencia pronunciada en el Departamento de Matemáticas de la Universidad
de A Coruña. 10 de mayo de 2002.
- Arbitraje, optimalidad y equilibrio.
Módulo 3 del curso "Modelos estocásticos de activos financieros
y análisis de riesgos" [Tríptico].
Departamento de Análisis Matemático de la Universidad de La
Laguna. 21 al 25 de abril de 2003.
- Informes técnicos
- Análisis comparativo de los estudios de tercer ciclo en las
universidades españolas. Sánchez Rodríguez, Estela;
Mirás Calvo, David; Mirás Calvo, Miguel. Programa de Estudios
y Análisis destinados a la mejora de la calidad de la enseñanza
superior y de la actividad del profesorado universitario. Secretaría
de Estado de Educación y Universidades. Referencia: EA2002-0118.
Julio 2002-Octubre 2002.
Este documento está disponible en formato PDF en la página de
la Dirección General de Universidades.
- Evaluación y recensión de
artículos de investigación
- Recensor de Zentralblatt
MATH (recensor número: 10013).
- Evaluador de artículos de investigación para las revistas:.
Journal of Economics, European Journal of Operational Research y Economic
Theory.
- Pertenencia a sociedades profesionales