Arbitraje, optimalidad y equilibrio
La Laguna. Abril, 2003

 

Módulo 3 del curso "Modelos estocásticos de activos financieros y análisis de riesgos". Departamento de Análisis Matemático de la Universidad de La Laguna. 21 al 25 de abril de 2003

 

  1. Material del curso en formato PDF
  2.  

  3. Material informático del curso
    Estos documentos, con extensión .mws (Maple Work Sheet) se ejecutan en Maple V con el paquete I.D.E.A.L. que acompaña al libro:
    Prisman, E. Z., 2000. Pricing derivative securities. An interactive dynamic environment with Maple V and Matlab. Academic Press, Inc., San Diego