Investigación

Me inicié en la investigación con la tesina de licenciatura Dinámica no lineal y aplicaciones del intervalo (1989). Durante el año 1991 realicé una estancia como becario FPI en el Center for Dynamical Systems and Nonlinear Studies del Georgia Institute of Technology, Atlanta (Estados Unidos). Posteriormente, de marzo a junio de 1998, visité el Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid. En junio de 2000 me doctoré en Matemáticas por la Universidad de Vigo  con la tesis Medición de los niveles de eficiencia en los mercados de capitales. Aplicaciones a los mercados imperfectos y a la integración de mercados, con la calificación de sobresaliente cum laude.

Mis primeras publicaciones científicas se centraron en el análisis de modelos matemáticos en economía y finanzas, concretamente, en la teoría de la utilidad y en la caracterización de la ausencia de arbitraje en mercados financieros. Durante los últimos años he trabajado en una línea de investigación relacionada con la teoría de juegos cooperativos y problemas de repartos. También he contribuido a desarrollar varias herramientas informáticas de cálculo relacionadas con los juegos coaliciones y los problemas de bancarrota: TUGlab y ClaimsProblems, respectivamente.

Actualmente formo parte del equipo investigador del proyecto Optimización, aprendizaje y cooperación con aplicaciones en Economía, con referencia PID2021-124030NB-C33, y soy miembro del grupo de investigación RGEAF (Research Group in Economic Analysis, Accounting and Finances) de la Universidad de Vigo.

Líneas de investigación

  • Juegos coalicionales, core-center, valores ponderados, problemas de reparto, regla promedio de pagos, propiedades geométricas del núcleo de un juego coalicional, algoritmos para juegos coalicionales.
  • Ausencia de arbitraje, medidas de martingala, integración de mercados
  • Multiplicadores de Lagrange, problemas duales, funciones de utilidad, representabilidad de preferencias

Artículos de investigación

  • On properties of the set of awards vectors for a claims problem. Miguel Ángel Mirás Calvo, Iago Núñez Lugilde, Carmen Quinteiro Sandomingo, Estela Sánchez Rodríguez. TOP 32 (2024) 137-167. (https://doi.org/10.1007/s11750-023-00661-9)
  • Coalition-weighted Shapley values. Estela Sánchez Rodríguez, Miguel Ángel Mirás Calvo, Carmen Quinteiro Sandomingo, Iago Núñez Lugilde. International Journal of Game Theory (2023). (https://doi.org/10.1007/s00182-023-00877-w) (Acceso lectura)
  • An algorithm to compute the average-of-awards rule for claims problems with an application to the allocation of CO2 emissions. Miguel Ángel Mirás Calvo, Iago Núñez Lugilde, Carmen Quinteiro Sandomingo, Estela Sánchez Rodríguez. Annals of Operations Research 336 (2024) 1435-1459. (https://doi.org/10.1007/s10479-023-05214-8)
  • Refining the Lorenz-ranking of rules for claims problems on restricted domains. Miguel Ángel Mirás Calvo, Iago Núñez Lugilde, Carmen Quinteiro Sandomingo, Estela Sánchez Rodríguez. International Journal of Economic Theory 19 (2023) 526-558. (https://doi.org/10.1111/ijet.12366)
  • An operational toolbox for solving conflicting claims problems. Miguel Ángel Mirás Calvo, Iago Núñez Lugilde, Carmen Quinteiro Sandomingo, Estela Sánchez Rodríguez. Decision Analytics Journal 6 (2023), 100160. (https://doi.org/10.1016/j.dajour.2022.100160)
  • Deviation from proportionality and Lorenz-domination for claims problems. Miguel Ángel Mirás Calvo, Iago Núñez Lugilde, Carmen Quinteiro Sandomingo, Estela Sánchez Rodríguez. Review of Economic Desing 27 (2023) 439-467. (https://doi.org/10.1007/s10058-022-00300-y)
  • The average-of-awards rule for claims problems. Miguel Ángel Mirás Calvo, Carmen Quinteiro Sandomingo, Estela Sánchez Rodríguez. Social Choice and Welfare 59 (2022), 863-888. (https://doi.org/10.1007/s00355-022-01414-6)
  • Considerations on the aggregate monotonicity of the nucleolus and the core-center. Miguel Ángel Mirás Calvo, Carmen Quinteiro Sandomingo, Estela Sánchez Rodríguez. Mathematical Methods of Operations Research 93 (2021), 291-325. (https://doi.org/10.1007/s00186-020-00733-7)
  • The boundary of the core of a balanced game: face games. Miguel Ángel Mirás Calvo, Carmen Quinteiro Sandomingo, Estela Sánchez Rodríguez. International Journal of Game Theory 49, 2 (2020), 579-599. (https://doi.org/10.1007/s00182-019-00703-2)
  • Monotonicity implications for the ranking of rules for airport problems. Miguel Ángel Mirás Calvo, Carmen Quinteiro Sandomingo, Estela Sánchez Rodríguez. International Journal of Economic Theory 12, 3 (2016), 379- 400. (https://doi.org/10.1111/ijet.12101)
  • Airport games: The core and its center. Julio González Díaz, Miguel Ángel Mirás Calvo, Carmen Quinteiro Sandomingo, Estela Sánchez Rodríguez. Mathematical Social Sciences 82 (2016), 105-115. (https://doi.org/10.1016/j.mathsocsci.2016.04.007)
  • Monotonicity of the core-center of the airport game. Julio González Díaz, Miguel Ángel Mirás Calvo, Carmen Quinteiro Sandomingo, Estela Sánchez Rodríguez. TOP 23, 3 (2015), 773-798. (https://doi.org/10.1007/s11750-014-0358-4)
  • Generalized marginal rate of substitution in multiconstraint consumer’s problems and their reciprocal expenditure problems. Manuel Besada Moráis, Francisco Javier García Cutrín, Miguel Ángel Mirás Calvo, Carmen Vázquez Pampín. SERIEs 2-3 (2011), 401-421. (https://doi.org/10.1007/s13209-011-0037-8)
  • Herramientas informáticas de cálculo y representación gráfica para juegos TU. Miguel Ángel Mirás Calvo, Estela Sánchez Rodríguez. La Gaceta de la RSME 13-1 (2010), 89-108.
  • Projective system approach to the martingale characterization of the absence of arbitrage. Alejandro Balbás de la Corte, Miguel Ángel Miras Calvo, María José Muñoz Bouzo. Journal of Mathematical Economics 37-4 (2002), 311-323.
  • Existence of smooth utilities on Banach lattices. Manuel Besada Moráis, Francisco Javier García Cutrín, Miguel Ángel Mirás Calvo, Carmen Vázquez Pampín. Journal of Mathematical Economics 37-1 (2002), 41-47.
  • A note on Lagrange multipliers in the multiple constraint case. Manuel Besada Moráis, Miguel Ángel Mirás Calvo. Economics Letters 75-1 (2002), 141-145.
  • On the measurement of financial market integration. Alejandro Balbás de la Corte, Miguel Ángel Miras Calvo, María José Muñoz Bouzo. Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 92, 4 (1998), 337-348.

Software

TUGlab

Toolbox de Matlab orientada al cálculo y representación de soluciones para juegos coalicionales

ClaimsProblems

Paquete en R dedicado al cálculo y representación gráfica de reglas de reparto para problemas de demandas en conflicto.

Ponencias, conferencias y cursos destacados

  • The coalition-weighted Shapley values. Miguel Ángel Mirás Calvo, Iago Núñez Lugilde, Carmen Quinteiro Sandomingo, Estela Sánchez Rodríguez. 17th European Meeting on Game Theory. Padova (Italia). Julio de 2022.
  • On properties of the average of awards rule with an application to the allocation of CO2 emissions. Miguel Ángel Mirás Calvo, Iago Núñez Lugilde, Carmen Quinteiro Sandomingo, Estela Sánchez Rodríguez. 16th European Meeting on Game Theory. Granada. Julio de 2021.
  • On the faces of the core of a balanced game. Miguel Ángel Mirás Calvo, Carmen Quinteiro Sandomingo, Estela Sánchez Rodríguez. 15th SAET Conference on Current Trends in Economics. Cambridge (Inglaterra). Julio de 2015.
  • The core-center of a bankruptcy game. Miguel Ángel Mirás Calvo, Carmen Quinteiro Sandomingo, Estela Sánchez Rodríguez. 15th SAET Conference on Current Trends in Economics. Cambridge (Inglaterra). Julio de 2015.
  • On the others monotonicity properties of airport games. Miguel Ángel Mirás Calvo, Carmen Quinteiro Sandomingo, Estela Sánchez Rodríguez. 10th Spain-Italy-Netherlands Meeting on Game Theory (SING10). Cracovia (Polonia). Julio de 2014.
  • On the core-center of bankruptcy games. Miguel Ángel Mirás Calvo, Carmen Quinteiro Sandomingo, Estela Sánchez Rodríguez. 10th Spain-Italy-Netherlands Meeting on Game Theory (SING10). Cracovia (Polonia). Julio de 2014.
  • Properties of the core-center allocation for airport games. Julio González Díaz, Miguel Ángel Mirás Calvo, Carmen Quinteiro Sandomingo, Estela Sánchez Rodríguez. 9th Spain-Italy-Netherlands Meeting on Game Theory (SING9). Vigo. Julio de 2013.
  • TUGlab: A cooperative game theory toolbox. Miguel Ángel Mirás Calvo, Estela Sánchez Rodríguez. International Congress of Mathematicians. Madrid. Agosto de 2006.
  • Arbitraje, optimalidad y equilibrio. Miguel Ángel Mirás Calvo. Módulo 3 del curso «Modelos estocásticos de activos financieros y análisis de riesgos». Departamento de Análisis Matemático de la Universidad de La Laguna. 21 al 25 de abril de 2003.
  • Extending the martingale characterization of the absence of arbitrage. Alejandro Balbás de la Corte, Miguel Ángel Mirás Calvo, María José Muñoz Bouzo. 6th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics. Lisboa (Portugal). Julio de 2002.
  • ¿Se puede medir el arbitraje en los mercados financieros? Miguel Ángel Mirás Calvo. Conferencia en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de A Coruña. 10 de mayo de 2002.
  • Martingale characterization of the absence of arbitrage in a projective systems setting. Alejandro Balbás de la Corte, Miguel Ángel Mirás Calvo, María José Muñoz Bouzo. 5th Conference of the Swiss Society for Financial Market Research. Basilea (Suiza). Marzo de 2002
  • Matemáticas en Wall Street: la fórmula de Black-Scholes. Miguel Ángel Mirás Calvo. Curso «Conexións matemáticas». Centro de formación e recursos de Lugo (Xunta de Galicia). 25 de abril de 2002.
  • Medidas estocásticas de arbitraje en mercados financieros. Alejandro Balbás de la Corte, Miguel Ángel Mirás Calvo, María José Muñoz Bouzo. Congreso de la Real Sociedad Matemática Española RSME2002. Puerto de la Cruz (Tenerife). Enero de 2002.

Libros, monografías e informes

  • E ti, como repartirías? O pouco ben repartido… Miguel Ángel Mirás Calvo, Iago Núñez Lugilde, Carmen Quinteiro Sandomingo, Estela Sánchez Rodríguez. Guía práctica da Área de Normalización Lingüística Universidade de Vigo. (2022) (Texto en PDF)
  • Técnicas estadísticas con hoja de cálculo y R. Azar y variabilidad en las ciencias naturales. Miguel Ángel Mirás Calvo, Estela Sánchez Rodríguez. Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo. Monografías da Universidade de Vigo. Tecnoloxía e Ciencias Experimentais, 25. (2018). Open access
  • Juegos cooperativos con utilidad transferible usando MATLAB: TUGlab. Miguel Ángel Mirás Calvo, Estela Sánchez Rodríguez. Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo. Monografías da Universidade de Vigo. Tecnoloxía e Ciencias Experimentais, 16. (2008)
  • Análisis comparativo de los estudios de tercer ciclo en las universidades españolas. David Mirás Calvo, Miguel Ángel Mirás Calvo, Estela Sánchez Rodríguez. Informe técnico para el Programa de Estudios y Análisis destinados a la mejora de la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del profesorado universitario. EA2002-0118. (2002)

Tesis doctoral

La memoria titulada Medición de los niveles de eficiencia en los mercados de capitales. Aplicaciones a los mercados imperfectos y a la integración de mercados fue realizada por D. Miguel Ángel Mirás Calvo bajo la dirección de los profesores D. Alejandro Balbás de la Corte, de la Universidad Carlos III de Madrid, y Dña. María José Muñoz Bouzo, de la U.N.E.D., para optar al grado de doctor en Matemáticas por la Universidad de Vigo.


El día 19 de junio de 2000 tuvo lugar el acto público de la defensa y mantenimiento de la tesis doctoral, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ante el siguiente tribunal: 

Presidente:
Dr. D. Carlos Hervés Beloso, catedrático de Análisis Matemático de la Universidad de Vigo.
Vocales:
Dr. D. Pedro Jiménez Guerra, catedrático de Análisis Matemático de la U.N.E.D.
Dr. D. Vicente Meneu Ferrer, catedrático de Economía Financiera de la Universidad de Valencia.
Dr. D. José Luis Fernández Pérez, catedrático de Análisis Matemático de la Universidad Autónoma de Madrid.
Secretario:
Dr. D. Juan José Nieto Roig, catedrático de Análisis Matemático de la Universidad de Santiago de Compostela.

La tesis obtuvo la máxima calificación de SOBRESALIENTE «CUM LAUDE» por unanimidad.

Tesina de licenciatura

  • Título: Dinámica no lineal y aplicaciones del intervalo
  • Datos de la defensa: Memoria realizada en el Departamento de Análisis Matemático de la Universidad De Santiago de Compostela por D. Miguel Ángel Mirás Calvo bajo la dirección del profesor D. Fernando Costal Pereira para optar al grado de licenciado en Matemáticas. El día 7 de julio de 1989 tuvo lugar el acto público de la defensa y mantenimiento de la tesina, en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago de Compostela. La tesina obtuvo la máxima calificación de SOBRESALIENTE por unanimidad.
  • Resumen: Los sistemas dinámicos discretos en la recta real exhiben una amplia gama de comportamientos que pueden aparecer en sistemas sobre variedades más generales. El estudio de estos sistemas, aparentemente simples, ayuda a comprender los mecanísmos que rigen dinámicas extrañas en sistemas más complejos. En esta memoria se lleva a cabo un estudio pormenorizado de la dinámica de algunas familias de funciones del intervalo que surgen de modo natural en la naturaleza (la familia cuadrática, las aplicaciones unimodales) mediante el uso de nuevas técnicas de la moderna teoría de los sistemas dinámicos: la derivada schwarziana, la teoría kneading, la entropía topológica…